Страничка с полезностями

Ссылки для донатов(фин.благодарность)

• Павел - автор канала, обзоров и инвест.идей

• Нурлан - расширение, отчеты с zacks и сайт ручной аналитики

• Андрей - за аналитику, статьи и разборы фондов

Наши ссылки в telegram

• Канал с идеями в Телеграм @pavelppk

• PRO-проект

Обучение

• Основы для новичков

  Набор статей об основах торговли и базовых понятиях от Тинькофф. Поможет ускорить вхождение в мир инвестиций.

• Курс ВШЭ "Анализ финансовых рынков"

  Видео-курс Высшей Школы Экономики “Анализ финансовых рынков”

  В основном про фундаментальный анализ, и немного про компьютерный(не технический, это по индикаторам и мультипликаторам). Есть тесты и ответы к ним, есть список литературы, если вдруг совсем захотите углубиться.

  Лежит в Яндекс.Диске, так что можно скачать к себе.

Материалы

• Отчеты из Zacks Premium

  Отчеты от Zacks на все доступные компании из Тинькофф Инвестиции. Загружает Нурлан раз в 2-3 недели.

• Ускорение ручной аналитики

  Вбиваете тикер, выбираете нужные сайты и после нажатия на кнопку у вас открываются выбранные вами сервисы на нужных страницах с информацией о компании.

  Это сильно ускоряет первоначальный анализ, когда не нужно открывать каждый сайт вручную, вбивать в поиск тикер и ждать подгрузки. А уж сколько это времени экономит, когда проанализировать нужно большое количество компаний, ведь у нас отчет за отчетом.

  Если у вас не открывается более одной вкладки, то обратите внимание на кнопку в углу "Для полноценной работы", там будут инструкции как браузеру разрешить открывать несколько вкладок за раз.

• Сайт для рисования и просмотров графиков

• Карта рынка

  Помогает быстро прикинуть состояние дел на финансовом рынке

  

• Slickcharts

  Информация об индексах S&P500, Dow Jones и Nasdaq 100

Отчеты компаний

Информация об остановке торгов

• СПб Биржа

  Публикуется новость об остановке, старте торгов и о длительности перерыва.

• NASDAQ Trader

  Коды причин (столбик Reason Code из таблицы):

  • T1: Halt - News Pending. Приостановка торгов связана с выходящей новостью. Корпоративная этика и регуляция SEC (Regulation FD - "Fair Disclosure", регламент о добросовестном раскрытии информации) предполагает публикацию важных новостей в часы, когда рынок не работает (можно публиковать новости на премаркете или постмаркете). Если новость необходимо выпустить в основную торговую сессию, торги приостанавливаются.

  • T2: Halt - News Released. Новости вышли, компания выполняет требования о добросовестном раскрытии информации (Regulation FD) через методики, рекомендуемые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Обычно это заполнение формы 8-K и публикация новости на своем (принадлежащем компании) сайте, аккаунтах в соц. сетях. Суть в том, что важная информация должна быть открыта в доступ для широкой аудитории (для всех сразу), чтобы у аналитиков, институциональных инвесторов и других заинтересованных лиц не было торговых преимуществ. Больше информации тут: https://media2.mofo.com/documents/faqs-regulation-fd.pdf

  • T5: Single Stock Trading Pause in Effect. Цена бумаги изменилась более, чем на 10% (включительно), за 5 минут.

  • T6: Halt - Extraordinary Market Activity. Необычная рыночная активность. Срабатывает, если NASDAQ обнаруживает проблемы (которые могут привести к изменению цены) с котированием, с репортингом в ленту, или проблемы соединения. Пока технические проблемы будут устраняться, торги стоят.

  • T8: Halt - Exchange-Traded-Fund (ETF). Срабатывает в ETF, если обнаружены проблемы в базовых активах.

  • T12: Halt - Additional Information Requested by NASDAQ. Срабатывает, если NASDAQ ожидает дополнительной информации о бумаге (эмитенту направляются вопросы, на которые тот должен дать ответ). Пример: http://ir.nasdaq.com/static-files/01e4e9dd-a14a-4e5e-a1e6-799cc368b3de

  • H4: Halt - Non-compliance. Несоответствие требованиям листинга NASDAQ (см. раннее сообщение о процессе делистинга).

  • H9: Halt - Not Current. Компания не опубликовала актуальный отчёт в регулирующие органы (SEC).

  • H11: Halt - Regulatory Concern. Торги приостановлены на другом рыночном центре по требованию регулирующих органов. Длительность приостановки может исчисляться днями или неделями.

  • H10: Halt - SEC Trading Suspension. SEC приостановила торги (что-то серьезное, торги приостанавливаются на неопределенное время). https://www.sec.gov/investor/alerts/tradingsuspensions.pdf

    Приостановка торгов со стороны SEC возникает в следующих случаях: недостаточность или неточность информации о компании в SEC, просрочка регулярных отчётов; подозрения в недобросовестном раскрытии информации на сайте компании в пресс-релизах; подозрения в недобросовестных практиках инсайдерской торговли, манипуляциях ценой и др.

  • O1: Operations Halt, Contact Market Operations. Проблемы с маркет-мейкингом (проблемы с выставлением котировок и обработкой заявок участников торгов).

  • IPO1: HIPO Issue not yet Trading. Проблемы на торгах бумаг, выходящих на IPO (в первый день торгов). Торги IPO начинаются позже начала основной сессии на несколько часов.

  • M1: Corporate Action. Корпоративное событие.

  • M2: Quotation Not Available. Нет котировок по инструменту.

  • LUDP: Volatility Trading Pause. Это торговая пауза в связи с волатильностью. Срабатывает "механизм предохранителя" (Circuit Breaker), торги останавливаются. Подробнее о торговых паузах и предохранителях будет рассказано в следующих частях.

  • LUDS: Volatility Trading Pause - Straddle Condition. Пауза, связанная с выходом котировки bid или ask за установленные пределы.

  • MWC1, MWC2, MWC3, MWC0: Market Wide Circuit Breaker Halt. Остановка торгов из за срабатывания глобального предохранителя

  Выше были перечислены коды торговых пауз (trading pauses) и приостановок торгов (trading halts). Как только основная проблема, вызвавшая остановку торгов, решена, и котирование (и приём заявок участников торгов) возобновляется, код причины меняется на другой (и далее ожидается старт торгов):

  • T3: News and Resumption Times. См. код T2, теперь публикация новостей закончена.

  • T7: Single Stock Trading Pause/Quotation-Only Period. См. код T5.

  • R4: Qualifications Issues Reviewed/Resolved; Quotations/Trading to Resume. См. код H4.

  • R9: Filing Requirements Satisfied/Resolved; Quotations/Trading To Resume. См. код H9.

  • C3: Issuer News Not Forthcoming; Quotations/Trading To Resume. Публикация новостей отменена. См. коды T2 и T3.

  • C4: Qualifications Halt Ended; Maintenance Requirements Met. См. коды H4 и R4.

  • C9: Qualifications Halt Concluded; Filings Met; Quotes/Trades To Resume. См. коды H9 и R9.

  • C11: Trade Halt Concluded By Other Regulatory Auth.; Quotes/Trades Resume. См. код H11.

  • R1: New Issue Available. См. код T1.

  • R2: Issue Available. См. код T2.

  • IPOQ: IPO security released for quotation. Для бумаг в день IPO - начало котирования. Только для бумаг с NASDAQ.

  • IPOE: IPO security - positioning window extension. Расширение периода подачи ордеров в скрещивающей сессии NASDAQ для бумаг в день IPO. Расскажу подробнее в будущих материалах.

  • MWCQ: Market Wide Circuit Breaker Resumption. Снятие глобального предохранителя.

  • Тройные цепочки H-R-C (например, H4, R4, C4) идут по следующему пути: сначала проблема фиксируется (код H), затем проблема рассматривается (код R), далее приостановка снимается, возобновляется котирование (код C).

  • Дополнительные коды:

  • M: Volatility Trading Pause. Пауза в связи с волатильностью. Ставится для бумаг, листингованных на NYSE/Nyse Arca. Для NASDAQ используется код LUDP.

  • D: Security deletion from NASDAQ / CQS (Consolidated Quotation System). Инструмент изъят с торгов.

  Если стоит пробел, то причина недоступна.

Где брать информацию для анализа

Расширение для браузера

• Что умеет

• Расширение для Chrome и ему подобных браузеров

• Расширение для Firefox

Словарь

• CRS — Common Reporting Standard – глобальный стандарт, который подразумевает автоматический обмен налоговой информацией между странами-участниками.

• ETN (exchange traded notes) — долговые расписки банков с погашением в конце срока их действия.

• ETF — Exchange traded fund или торгуемый на бирже фонд. Это инвестиционный фонд, которым может управлять сам инвестор.

• Free float — часть акций компании, которую компания-эмитент выставляет для продажи на бирже.

• High yield investment project, hyip, хайп — инвестиционный проект с повышенной доходностью и повышенным риском.

• Initial public offering (IPO) — первое публичное предложение. Процесс, когда компания впервые выставляет часть своих акций для продажи на бирже.

• Margin call – уведомление от брокера, что депозит трейдера подошел к критической черте, и необходимо внести дополнительные средства на счёт.

• Stop Out — принудительное закрытие брокером сделок трейдера из-за нехватки средств на счете.

• Акции - ценные бумаги, обладание которыми равнозначно обладанию доли кампании, которая выпустила акции.

• Аллокация — распределение активов в соотвествии с целями инвестирования.

• Амортизации облигаций — возврат эмитентом основного долга по облигации частями в определенные даты в течение времени существования облигации.

• Аннуитетный кредит — кредит, который предполагает выплату в течении всего периода кредитования равными долями.

• АСВ — агентство по страхованию вкладов.

• Бинарный опцион — это контракт, который покупает трейдер на бирже, и который фиксирует, что цена на определённый актив на бирже вырастет или упадёт до определённого уровня к определенному моменту в будущем. Также этот контракт фиксирует величину премии в случае правильного прогноза.

• Боковик - ситуация на рынке, когда цена бумаг колеблется, но нет ни растущей, ни падающей тенденции.

• БПИФ — паевые инвестиционный фонд, который торгуется на бирже.

• Бэквардация - ситуация, когда цена на фьючерс ниже рыночной. Ожидается падение цены.

• Быки - трейдеры, которые покупают ценные бумаги, когда они дешёвые, в надежде продать их, когда цена вырастет. Позиция быков - лонг.

• Волатильность - показатель изменчивости цены. Цена колеблется сильно - волатильность высокая. Если колебания маленькие, волатильность низкая.

• Голубые фишки — акции самых крупных и стабильных компаний и сами эти компании.

• Гэп дивидендный — разрыв цены акции после дивидендной отсечки.

• Девальвация — это снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдой валюте: доллару США, британскому фунту или швейцарскому франку. Обычно, говоря о девальвации, имеют в виду именно снижение курса к доллару. Рубль стоит дешевле, и на него можно купить меньше, чем до девальвации.

• Дефолт облигации — это отказ эмитента облигации выполнять свои обязательства по этим облигациям.

• Дисконт — разница между ценой приобретения и суммой погашения облигации.

• Дифференцированный кредит — это кредит, который предполагает, что сумма выплат сокращается с каждым разом.

• Еврооблигации — облигации государств или компаний, номинированные в иностранной валюте.

• ЗПИФ — закрытый паевый инвестиционный фонд. Форма коллективных инвестиций, которая даёт возможность инвестировать в недвижимость.

• Капитализация компании — общая стоимость всех акций компании на данный момент.

• Колл-опцион — это контракт, который позволяет купить (отозвать) у компании акции по определённой цене независимо от текущей рыночной цены.

• Контанго - ситуация, когда цена на фьючерс выше рыночной. Ожидается рост цен в будущем.

• Локап — время, когда нельзя продать акции, то есть выйти из позиции.

• Лонг - тактика обогащения путём покупки ценных бумаг по низкой цене и перепродаже их позже по более высокой цене. Другое называние - длинная позиция.

• Медведи - трейдеры, которые пользуются тактикой короткой позиции, или позицией шорт.

• МСФО — международные стандарты финансовой отчётности.

• Мультипликаторы — коэффициенты, которые позволяют оценить компанию для покупки ее ценных бумаг.

• НКД — накопленный купонный доход.

• Облигации - ценные бумаги, которые свидетельствуют о том, что обладатель облигации дал взаймы определённую сумму той компании, которая выпустила облигации.

• Обыкновенные акции - акции, которые своему собственнику дают право участвовать в управлении компанией. Компания может решить не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

• Объёмы торгов - сколько ценных бумаг было продано и куплено на рынке за определённый период времени.

• ОМС — обезличенный металлический счёт — счет, на котором хранится драгоценный металл без указания индивидуальных особенностей слитков, таких как серийный номер или производитель.

• Опцион-кол (option call) — право компании-эмитента досрочно погасить облигацию. То же, что отзывная оферта.

• Опцион-пут (Option put) — право владельца облигации досрочно погасить облигацию. То же, что возвратная, безотзывная оферта.

• ОФЗ — облигации федерального займа, или государственные облигации.

• Плечо кредитное (leverage) — возможность совершать сделки на суммы намного больше, чем есть у него на депозите. Недостающие средства он занимает у брокера.

• Привилегированные акции - акции, которые своему собственнику дают право получать дивиденды независимо от результатов работы компании за год. Не дают права участвовать в управлении компанией.

• Пут-опцион — это контракт, который даёт компании право продать свои акции по определённой цене независимо от текущей рыночной цены.

• Своп (swap) — это разница между кредитными ставками, которая начисляется или снимается со счета трейдера за использование заемных средств.

• Скальпинг – это стиль торговли, когда трейдер совершает большое количество сделок в короткое время, например более 100 сделок внутри дня.

• Совместный брокерский счёт (joint account) — брокерский счёт, владельцами которого являются два или более человек.

• Спред — это разница стоимости между покупкой и продажей ценной бумаги.

• Стоп (stop loss) — это выставленный заранее ордер на продажу для фиксации убытков. Бумага будет продана, как только ее цена снизится до этого значения.

• СЧА — стоимость чистых активов.

• Тейк (Take Profit) — это выставленный заранее ордер на продажу для фиксации прибыли. Бумага будет продана, как только ее цена вырастет до этого значения.

• Форвардный контракт, или просто форвард, — это договор о том, что продавец продаст, а покупатель купит товар в определенном количестве по определенной цене в определенный момент в будущем.

• Фьючерс- договор о том, что в будущем, в определённое время, продавец продаёт, а покупатель покупает тот или иной товар или ценные бумаги по определенной цене.

• Хеджирование — защита от возможных финансовых рисков.

• Шорт - тактика обогащения путём продажи ценных бумаг, взятых в долг у брокера, по высокой цене, а затем, когда цена упала, откупа ценных бумаг обратно. Трейдер возвращает бумаги брокеру, а себе забирает разницу от их продажи и покупки. Другое называние - короткая позиция.

Icons made by Smashicons from www.flaticon.com